4 banci cu bulina rosie. Posibil sa se prabuseasca in cazul unui seism de 4.4 lei/euro.

Patru banci ar inregistra pierderi mai mari decat capitalurile proprii daca euro ar face un salt cu inca 20%, respectiv daca nivelul cursului ar trece de 4,4 lei, arata testele de stres derulate de BNR in cadrul acordului incheiat cu FMI si UE.
Dintre cele patru banci, una are o prezenta semnificativa pe piata, cu o cota de aproape 5%, in timp ce restul de trei au cote de sub 1%.
Alte sase banci ar ajunge cu gradul de solvabilitate (care masoara raportul dintre capitalurile proprii si activele ponderate cu riscul de nerambursare) sub pragul minim de 8%, iar doua banci s-ar situa intre 8% si 10%, arata concluziile transmise de BNR jucatorilor din sistem.
Aceste 12 banci ar avea nevoie de majorari de capital cumuland 4,14 miliarde de lei (circa un miliard de euro) pentru a reveni la un nivel al solvabilitatii de 10% – noul prag minim cerut de BNR.
Banca Nationala a rulat testele de stres pentru 29 de banci din sistem, exceptandu-le pe cele care isi desfasoara activitatile in regim de sucursala si bancile ipotecare.
„Ponderea, dupa marimea activelor, a bancilor care necesita capital aditional pentru asigurarea nivelului solvabilitatii mai mare de 10% este de 56,45%”, potrivit documentului transmis de Banca Nationala.
De altfel, BNR a inceput deja discutii individuale cu fiecare dintre aceste banci, in vederea realizarii majorarilor de capital. Acestea pot fi realizate fie prin aport de numerar al actionarilor, fie prin acordarea de credite subordonate sau alte instrumente similare.
FMI a cerut BNR sa majoreze nivelul minim al solvabilitatii de la 8% la 10%, incepand cu aceasta toamna, pentru a intari soliditatea sistemului bancar intr-o perioada cu evolutii nefavorabile la nivelul economiei. Aceasta masura, alaturi de alte prevederi privind sporirea puterilor BNR ca autoritate de supraveghere, inclusiv in schimbarea managementului sau a actionariatului bancilor care ar inregistra probleme, urmeaza sa fie incluse in legislatie si vor ramane in functiune pana in 2011, cand expira si acordul de finantare externa.
Testele de stres derulate de BNR au presupus luarea in calcul a doua scenarii, intinse pe parcursul anilor 2009 si 2010.
In primul scenariu se ia in considerare o scadere a economiei cu 4% anul acesta si 0,3% anul viitor, cumulat cu deprecieri ale cursului de 20%, respectiv 5,8%. In primele cinci luni din an, cursul euro/leu a fost pe medie cu 15% peste nivelul mediei din 2008.
„Scenariul 1 nu este tragic. Este deja un scenariu plauzibil pe cresterea economica, cu o productie agricola care se prefigureaza proasta. Pe partea de curs, nu cred totusi ca vom asista la o depreciere de 20% pe medie”, a comentat un analist, care a preferat sa-si pastreze anonimatul.
Potrivit analizei Bancii Nationale, in conditiile macroeconomice „dificile” luate in considerare, capacitatea companiilor de a rambursa creditele contractate de la banci s-ar deteriora, astfel incat o parte importanta a imprumuturilor ar migra catre categorii de risc superioare.
In aceste conditii, bancile ar inregistra cresteri semnificative ale cheltuielilor cu provizioanele.
Conform evaluarilor bancii centrale, deteriorarea calitatii portofoliilor de credite se reflecta in cresteri ale cheltuielilor cu provizioanele, care sunt de 60% in 2009 si 20% in 2010.
„Pe banci individuale, aceste cresteri variaza intre 40% si 110% pentru estimarile aferente sfarsitului anului 2009, iar pentru 2010 acestea variaza intre 6% si 28%.”
De altfel, inca din trimestrul intai cresterea provizioanelor a muscat din profiturile bancilor, iar conform standardelor locale de contabilitate, sistemul a inregistrat o pierdere neta.
Al doilea scenariu, mai pesimist, presupune scaderi ale economiei cu 7% anul acesta si cu 1,4% anul viitor, in timp ce deprecierile de curs ar fi de 24,7% (euro ajungand la peste 4,6 lei), respectiv 6,7%. In acest caz, 12 banci ar cobori cu solvabilitatea sub 8%, iar alte cinci s-ar situa intre 8% si 10%. Necesarul de capitalizare pentru revenirea lor peste 10% ar fi de 6,7 miliarde de lei (1,6 miliarde de euro).
„Conform celui de-al doilea scenariu de testare la stres a bancilor, rata medie a solvabilitatii ar inregistra o contractie cu 4,44 puncte procentuale, pana la nivelul de 7,84%. Impactul total al socurilor din acest scenariu echivaleaza cu o reducere a capitalului reglementat cu 36,36%”, potrivit analizelor BNR.
In ambele scenarii BNR ia in calcul scaderi de diferite amplitudini ale dobanzilor la creditele in lei, cat si in valuta. Inflatia inclusa in scenariul 1 este de 5,4% in 2009 si 2,7% in 2010. In scenariul al doilea, inflatia este de 6,8% la sfarsitul acestui an, respectiv de 4,5% anul viitor.